Simple Moving Average (SMA) คืออะไร ?
เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปซึ่งช่วยระบุแนวโน้มในตลาดการเงิน โดยจะคำนวณราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ที่ต้องการคำนวณ ตามจำนวนแท่งเทียนที่กำหนดโดยการรวมราคาปิดและหารผลลัพธ์ด้วยแท่งเทียนนั้นเอง
ตัวอย่างเช่น ในการคำนวณ SMA 10 วัน คุณต้องบวกราคาปิดของ 10 วันที่ผ่านมาและหารผลรวมด้วย 10 เมื่อเพิ่มราคาปิดของวันใหม่แต่ละวันและราคาที่เก่าที่สุดจะลดลง เส้น SMA จะเคลื่อนไหวและ สะท้อนถึงราคาเฉลี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลง
SMA แสดงเส้นเรียบซึ่งแสดงถึงราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่เลือก ด้วยการทำให้ความผันผวนของราคาแสดงออกมาเป็นเส้น 1 เส้นที่ซึ่ง SMA จะช่วยให้นักเทรดสามารถระบุทิศทางโดยรวมของตลาดหรือสินทรัพย์ได้ง่ายขึ้นนักเทรดและนักวิเคราะห์มักใช้ SMA ของกรอบเวลาที่แตกต่างกันเพื่อประเมินแนวโน้มของตลาดและระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น กรอบเวลา SMA ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ SMA 50 วัน 100 วัน และ 200 วันสำหรับการวิเคราะห์ระยะยาว ในขณะที่กรอบเวลาที่สั้นกว่า เช่น SMA 10 วันหรือ 20 วันมักใช้สำหรับการวิเคราะห์ระยะสั้น
โดยเราจะสามารถเปิดใช้งาน ใน MT4 ได้ผ่านการเข้าไปที่เมนูInsert > Indicators > Trend > Moving Average โดย SMA จะเป็นประเภทของ MA ประเภทนึงโดยค่าเดิมจะตั้งค่า MA method เป็น Exponential ให้เราทำการเปลี่ยนเป็น Smoothed แทนเท่านี้ก็สามารถเรียกใช้งานเส้น SMA ได้แล้ว
Simple Moving Average สามารถคำนวณอย่างไร ?
วิธีคำนวณ SMA หรือการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย คุณต้องบวกราคาปิดของสินทรัพย์ตามจำนวนงวดที่กำหนด แล้วหารผลรวมด้วยจำนวนงวด ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการคำนวณ SMA 10 วัน คุณต้องรวมราคาปิดของ 10 วันที่ผ่านมาและหารผลลัพธ์ด้วย 10
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) คำนวณโดยการรวมราคาปิดของสินทรัพย์ตามจำนวนงวดที่กำหนด แล้วหารผลรวมด้วยจำนวนงวด ต่อไปนี้เป็นกระบวนการทีละขั้นตอนในการคำนวณ
1. กำหนดจำนวนวันที่คุณต้องการคำนวณ SMA ตัวอย่างเช่น ลองใช้ SMA 10 วัน
2. รวบรวมราคาปิดของสินทรัพย์ย้อนหลัง 10 วัน ราคาเหล่านี้อาจเป็นราคาปิดรายวันหรือช่วงเวลาอื่นที่เกี่ยวข้องตามการวิเคราะห์ของคุณ
3. เพิ่มราคาปิดของช่วงเวลา 10 วัน ตัวอย่างเช่น หากราคาปิดในช่วง 10 วันที่ผ่านมาคือ 10, 12, 14, 13, 15, 17, 16, 18, 19 และ 20 คุณจะคำนวณผลรวม: 10 + 12 + 14 + 13 + 15 + 17 + 16 + 18 + 19 + 20 = 154.
4. หารผลรวมตามจำนวนงวด (10 ในกรณีนี้) ใช้ผลรวมตัวอย่างจากขั้นตอนที่แล้ว: 154 / 10 = 15.4
5. ผลลัพธ์ของการหารคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ในกรณีนี้ SMA 10 วันจะเท่ากับ 15.4
6. เมื่อเพิ่มราคาปิดของวันใหม่และราคาเก่าที่สุดลดลง คุณคำนวณ SMA ใหม่โดยใช้ชุดราคาปิดที่อัปเดตเพื่อรับค่าเฉลี่ยล่าสุดของราคา
ขั้นตอนการคำนวณนี้ใช้กับกรอบเวลาหรือจำนวนระยะเวลาที่คุณเลือกสำหรับ SMA ให้ค่าเฉลี่ยที่ราบรื่นซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่เลือก
จุดประสงค์ของการใช้ Simple Moving Average คืออะไร ?
จุดประสงค์หลักของการใช้ Simple Moving Average คือการระบุแนวโน้มและทำให้ความผันผวนของราคาราบรื่นขึ้น นักเทรดและนักวิเคราะห์ใช้ SMA เพื่อประเมินทิศทางโดยรวมของตลาดหรือสินทรัพย์เฉพาะ และกำหนดระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น
ตัวอย่างการใช้ SMA
1. ใช้ระบุแนวโน้ม SMA ช่วยในการกำหนดทิศทางโดยรวมของตลาดหรือสินทรัพย์เฉพาะ ด้วยการคำนวณราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด SMA จะช่วยปรับความผันผวนของราคาในระยะสั้นให้ราบรื่นขึ้น ทำให้ง่ายต่อการระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้น เมื่อราคาอยู่เหนือเส้น SMA อย่างต่อเนื่อง แสดงว่าเป็นขาขึ้น ในขณะที่ราคาต่ำกว่าเส้น SMA อย่างต่อเนื่อง แสดงว่าเป็นขาลง
2. ระดับแนวรับและแนวต้าน SMA สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิก นักเทรดมักใช้ SMA เพื่อระบุจุดเข้าหรือออกที่เป็นไปได้สำหรับการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น หากราคาของสินทรัพย์เข้าใกล้ SMA จากด้านล่างและราคาร่วงกลับลงไป SMA อาจทำหน้าที่เป็นต้านได้ แต่ในทางกลับกัน หากราคาเข้าใกล้เส้น SMA จากด้านบนและราคามีการเด้งกลับขึ้นไป SMA อาจทำหน้าที่เป็นรับได้เช่นกัน
3. สัญญาณการกลับตัวของราคา การครอสโอเวอร์ของ SMA ต่างๆ สามารถให้สัญญาณการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อ SMA ระยะสั้น (เช่น 50 วัน) ตัดขึ้นเหนือ SMA ระยะยาว (เช่น 200 วัน) มักถูกพิจารณาว่าเป็นสัญญาณขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เป็นไปได้ที่กลับตัวหรือโมเมนตัมขาขึ้น แต่ในทางกลับกัน เมื่อ SMA ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่า SMA ระยะยาว อาจส่งสัญญาณเป็นขาลงได้เช่นกัน
4. การยืนยันด้วยตัวบ่งชี้อื่นๆ SMA มักใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสัญญาณการซื้อขาย นักเทรดอาจใช้ตัวบ่งชี้เช่น Moving Average Convergence Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI) หรือออสซิลเลเตอร์อื่นๆ ร่วมกับ SMA เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะตลาดและปรับปรุงความแม่นยำของการวิเคราะห์
โปรดจำไว้ว่า แม้ว่า SMA จะมีประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวโน้มและสร้างสัญญาณการซื้อขาย แต่ไม่ควรใช้เป็นพื้นฐานเดียวในการตัดสินใจซื้อขาย สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัยพื้นฐานของตลาด ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ และเทคนิคการจัดการความเสี่ยงเพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่ครอบคลุม
กรอบเวลาที่นิยมใช้สำหรับ Simple Moving Averages ?
Simple Moving Averages (SMA) สามารถคำนวณได้ในกรอบเวลาที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขายและระดับการวิเคราะห์ที่ต้องการ
1. กรอบเวลาระยะสั้น: สำหรับการวิเคราะห์ระยะสั้น นักเทรดมักจะใช้ SMA ที่คำนวณในช่วงเวลาที่ค่อนข้างเล็ก เช่น 5, 10 หรือ 20 วัน กรอบเวลาที่สั้นลงเหล่านี้เหมาะสำหรับการจับความเคลื่อนไหวของราคาในทันที และระบุแนวโน้มหรือรูปแบบในระยะสั้น
2. กรอบเวลาระยะกลาง: SMA ระยะกลางมักใช้เพื่อประเมินแนวโน้มระดับกลางของสินทรัพย์ กรอบเวลาในช่วง 50 ถึง 100 วันมักใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ SMA 50 วันและ SMA 100 วันเป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่เทรดเดอร์
3. กรอบเวลาระยะยาว: SMA ระยะยาวมีประโยชน์ในการระบุแนวโน้มหลักและทำความเข้าใจอารมณ์ตลาดโดยรวม โดยทั่วไปจะใช้กรอบเวลาเช่น 100, 200 หรือ 200+ วันสำหรับการวิเคราะห์ระยะยาว SMA 200 วันมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากมีการติดตามอย่างกว้างขวางและถือเป็นตัวบ่งชี้หลักโดยนักเทรดและนักลงทุนจำนวนมาก
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ากรอบเวลาเหล่านี้ไม่คงที่และอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่กำลังวิเคราะห์และกลยุทธ์หรือความชอบเฉพาะของเทรดเดอร์ นักเทรดบางรายอาจใช้ SMA ที่แตกต่างกันร่วมกับกรอบเวลาที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมของตลาดและสร้างสัญญาณการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การปรับกรอบเวลายังสามารถเปลี่ยนความไวของ SMA ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยกรอบเวลาที่สั้นลงจะตอบสนองได้ดีกว่าและให้สัญญาณที่บ่อยกว่า ในขณะที่กรอบเวลาที่ยาวขึ้นจะทำให้มุมมองของแนวโน้มราบรื่นขึ้น
Simple Moving Averages สามารถใช้ได้ในในทุกสภาวะตลาดหรือไม่?
Simple Moving Averages (SMA) เป็น Indicator ที่ทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้ม ซึ่งจะมีการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจนและยั่งยืนในทิศทางเดียวกัน ในเงื่อนไขดังกล่าว SMA สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุและติดตามแนวโน้มได้ ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสในการซื้อขายที่ทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งและยั่งยืน SMA จะค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ความผันผวนของราคาเป็นไปอย่างราบรื่นและบ่งชี้ทิศทางของแนวโน้มที่ชัดเจน
นักเทรดสามารถใช้ SMA เพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ในทิศทางของแนวโน้ม แต่ในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจนและแสดงพฤติกรรมออกข้างหรือSideway เส้น SMA อาจสร้างสัญญาณเท็จหรือให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน อาจให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ต่ำลงจนไม่สามารถใช้สำหรับการระบุแนวโน้มหรือการสร้างสัญญาณการซื้อขายได้เช่นกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ SMA ในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน นักเทรดมักจะรวม Indicator อื่มๆหรือใช้วิธีการวิเคราะห์อื่นๆเพิ่มเติม จะทำให้เกิดมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นของตลาดและช่วยตรวจสอบสัญญาณที่สร้างโดย SMA นอกจากนี้ การใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนและการจัดการขนาดตำแหน่ง สามารถลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาวะตลาดที่แตกต่างกันได้
